聊专业 | 金融工程专业的分支与研究方向解析

近几年，一个新兴名词“金融工程”悄悄兴起，作为一个金融与工程类的交叉学科，很多学生都对金融工程这个专业表现出极大的兴趣和学习意愿。
金融工程专业兴起于20世纪90年代，是一门综合运用金融学、数学和计算机科学的交叉学科，常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，并集中于金融领域，实用性很强。
开设金融工程的学校中项目的命名各有差异，比如以下几个项目名称都是金融工程专业的称呼：
▲ Financial Engineering
▲Financial Mathematics
▲Quantitative Finance
▲Computational Finance
尽管叫法不一样，但其学习的内容和课程都是相似的。
金融工程专业的课程通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等。
金融工程专业与金融学、经济学等相近学科有共通之处，但相比之下更注重数量分析。
金融工程硕士的学习时间一般为全日制1 年，是一种职业教育而非学术研究教育，因此无需撰写硕士论文，大部分学校不提供奖学金。
金融工程常见学术分支
1）研究金融衍生物。其中数学和计算金融是其主要的两个分支。它主要是结合数学与金融理解建立实际模型来解决实际的金融问题。
2）研究金融衍生物定价模型的规划技巧或者引起估价曲线图表的建立。
3）研究数学模型的建立使用技巧。
研究方向
90年代，金融数学的鼻祖Dr.?Robert?C.?Merton?利用工程和高级物理数学原理，研究出一套定价金融产品的哲学，之后数学在金融学上的应用的研究就一直如火如荼地进行着。
现在主要的金融市场的期货、期权和一些非公开交易的衍生物产品如FRA、Credit?Directives都是按照Dr.?Robert的理论定价的。
1）证券衍生物定价
证券衍生物定价的学习涉及到很多关于数学分析、微分方程（differential?equation）的基础, 数学的学习将会占课程的大部分，同时还加有MBA的金融类课程。
这一研究方向的毕业生就业前景一般为投资银行、证券交易所、?保险公司、银行等。
2）风险分析
金融衍生物最大的一个功能就是能够转移风险，因此很多本来不可能的投资服务产品也变为有可能，例如高回报的保本投资、高风险高回报的投资组合。?
同时企业会遇到各种各样的金融风险，例如由于汇率、利息的变动而带来的损失。企业尤其是上市的企业，为了保障公司在一个平稳的现金流下运作都会喜欢把风险转移给投机者。
学习这个方向的学生必须很熟悉各种金融手段用法，同时要学习去模拟和分析公司现在的经济风险，因此对数理模型的学习是必不可少的。
这一类专业人才就业前景为：银行、投资银行、基金、保险公司、投资顾问公司等,?此外其他贸易、能源、甚至农业生产和销售公司都需要这方面人才。
3）金融模型
数学在金融上的应用很多都是通过模型来实现的，通过数学工具，我们可以更准确地模拟出一个投资或资产组合将来或在不同的经济环境中的变化，从而帮助决策层更准确、更快地下决定。
金融模型专业的学习包括——Linear?Modeling、Stochastic?Calculus、?Dynamic?Control、Monte?Carlo?simulation等课程，因此学生在本科学习中对基础数学的掌握要比较扎实才可行。
这一类的研究人才，就业方向一般是：大型的国际银行、金融研究机构、政府等对人才研究能力要求很高的职位。
4）金融信息分析
信息分析在金融方向的应用主要包括：工业分析、时间序列分析、基础分析。
对于金融数学的学生，学习的内容主要是通过统计和数学的手段进行前两者的分析。因此，这一类的学习/研究方向要求学生有扎实的统计学基础或者工程基础。
这一类研究人才的就业方向一般为：金融研究机构、政府、金融评级机构、金融顾问公司等。
资料来源：朗汀留学
编辑：陈婷
部分图片来源于网络，侵删
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